Análise de Séries Temporais em Economia: abordagem da Transformada de Wavelet

Resumo

O objetivo deste artigo é o de apresentar uma outra abordagem para se trabalhar com dados em séries temporais em economia do que a já tradicional abordagem sob o domínio do tempo, ou seja, a utilização da abordagem sob o domínio da frequência. Essa abordagem espectral demonstra muitas vantagens que podem trazer importantes insights para os pesquisadores particularmente interessados em ciclos e relação de liderança entre as séries. Para atingir esse objetivo apresentamos as metodologias sob o domínio da frequência, com especial atenção na metodologia Wavelet, no qual conjuga, simultaneamente, análise sob o domínio do tempo e frequência. Realizamos simulações computacionais para aplicar e exemplificar a forma de entendimento dos resultados encontrados. No entanto, apesar do grande potencial, ainda são poucos os estudos empíricos em economia que utilizam essa abordagem. Esperamos com isso motivar novas pesquisas na área no campo da análise espectral.